選べるミラートレーダー失敗体験

>>5分でわかるミラートレーダーの始め方とストラテジーの選び方

以前から興味があったFXシステムトレード。

毎日2時間、PC画面に張り付いて眼精疲労になっている僕のような短期トレーダーにとってシステムトレード(自動売買)は、「それで儲かるんだったら簡単でいいけど、そんなに世の中甘くは無いよね」的な存在でした。

そう。儲かるはず無いんです。楽して儲かるんだったら、みんなやるでしょ?

と思っていたのですが、最近になって日経新聞とかで特集されてたりと、よくその話題を聞くようになったので、気になって少し体験してみることにしました。

選んだのはFXプライム byGMOの選べるミラートレ―ダー。

ミラートレーダーと言えば、インヴァスト証券が一番有名だと思うのですが、僕はインヴァスト証券のFX口座を持っていない。
儲かるかどうかわからないのに、わざわざ口座開設するのも面倒です。

というわけで、既に通常のFX口座を持っていて、すぐにでもシストレ用口座を併設できるFXプライムbyGMOさんに白羽の矢がたったというわけです。

今までシストレを敬遠していた理由

今まで気にはなりつつも、ミラートレーダーを敬遠していた主な理由は一つ。

それはストラテジの中身がブラックボックスになっていること。

ストラテジーというのは簡単に説明すると

「短期移動平均線が長期移動平均線をゴールデンクロスしたら買い」
「短期移動平均線が長期移動平均線をデットクロスしたら売り」
「損失が50pipsを超えたら強制決済」

という具合に複数の売買ルールを組み合わせたもの。

実はFX業者のシストレの場合、自分でストラテジーを組み立てることができないんですね。
業者から提供されるストラテジしか使用できず、また、そのストラテジがどういった売買ルールの組み合わせでできているのかがわからない状態。

しかし、僕が本当にやりたいのは自分のオリジナルストラテジーを使って、自動売買することなんです。
自分で作ったオリジナルストラテジーで自動売買やらバックテストをするにはMT4対応のFX業者に口座を開設して、MT4というトレードソフトに自作プログラムを入力する必要あります。
つまりプログラムの知識が必須(非プログラマーでも使える無料のEA(ExpertAdvisor)というものもありますが、やはり他人が作ったものなわけです)で、僕にはブログラムの知識が無い……。


もし、シストレ業者に口座を開設して、それに近いことができるようになれば……と思っていたのですが、残念ながら、シストレ業者から提供されるストラテジーはそのロジックが非公開のままです。

が、最近、それでも「多少儲かるのならそれでもいいか」と思えるようになって来ました。
年のせいかスキャルピングというトレード手法がだんだんとつらくなってきたからですかね(笑)。

FX業者から提供されるストラテジは穴だらけ?

基本的に、ネットで口コミ等を検索すると、ミラートレーダーは儲からない、という意見が多いです。

理由は二つ考えられます。

一つは、負けた人達のやっかみの声。
負けるとFX業者のせいにして文句をいいたくなるのは僕にもよくわかります(笑)。

そしてもう一つは、FX業者から提供されるストラテジはカーブフィッティングされているものが多い、という理由です。

例えば、今月、ドル円が10円以上上昇したとします。
はっきり言ってドル円ロングにしておけば、誰でも大もうけできるような上昇相場です。

この場合、当然「上昇相場に強いストラテジ」を選んでいた場合、結果的に大儲けできます。

しかし、逆に来月はレンジ相場だったり、反対にドル円が大きく下げる相場になるかもしれません。
するとその時に「先月このストラテジで大もうけしたから、今月も!」なんて上昇相場向けにチューニングされたストラテジーを選ぶと……。

おそらく痛い目にあう、というのは予測できるのではないでしょうか。
カーブフィッティングとは、こういう具合にストラテジーを「得意の相場状況では最大の利益を上げる」ようチューニングすることをさすのですが、そういったカーブフィッティングされたストラテジーは得意相場以外では、損失を出すことが多いんですね。

シストレ業者の専用サイトでは必ず「ストラテジーランキング」と称して、最近利益を上げているストラテジーの収益ランキングを公表していて、僕達はそのランキングをもとにストラテジーを選ぶわけですが、そのストラテジーがどういった売買ルールの組み合わせでできているのかがわからない以上、カーブフィッティングされているかどうか判断しようが無いわけで「ここ最近、高い利益を上げているストラテジを選んだからといって、それが今後とも利益を上げ続けてくれるか」は全くわからないわけです。

つまり、一つのストラテジーに頼るのは危険。

じゃあ、どうするの?ってことになるわけですが、そこで出てくるのがポートフォリオという考え方です。

ポートフォリオとは?

ポートフォリオ(portfolio)とは、和訳すると書類入れのことで、投資とかでは自分の投資資産の管理一覧表、とでも言えばいいでしょうか。

株取引とかでよく使われる言葉で、例えば株の場合、どこか一社の株だけを所有するのではなく、複数の企業へと分散投資するのが普通です。
この「どこの企業に分散投資しているか」を一覧にしたもがポートフォリオなのですが、FXでは、あまりなじみの無い言葉です。

というのもFXでは分散投資という考え方がありません。

通貨ペアの強弱によってレートが動くため、例えば円売りの局面ではドル円をはじめ、クロス円は軒並み似たような動きをして、複数の通貨ペアに資産を分散したところで、リスク分散にはならないからですね。

しかし、前述したとおり、シストレでは「円安局面に強いけど円高局面には弱い」とか「「レンジ相場に強い」とか、あるいは「全ての相場で安定した利益を上げるが、収益率は低め」みたいに、提供ストラテジーそのものに非常に強い個性があります。

FXプライムbyGMOの選べるミラートレーダーでは、提供ストラテジの数はなんと300種類以上!
インヴァスト証券のシストレ24ではなんと500種類以上もあります。

はっきり言ってこんなに必要あるのか、というのが正直な感想です(笑)。

シストレでは、この数百にも及ぶストラテジーの中から、いくつかを組み合わせてポートフォリオを組み、リスク分散を図る必要があり、どのストラテジーをどのように組み合わせるか、がプレイヤーの仕事であり、腕の見せ所、というわけです。
野球で言うなら、誰をスタメンに選ぶか、を決定する監督の役割をするのが、僕たちFXトレーダーの役目というわけですね。

今月、結果を出しているストラテジー→来月もスタメン
今月、大きな損失を出したストラテジー→今月でサヨナラ
今月、結果が出なかったが、将来性に期待→来月もスタメン

みたいな感じです。

いくつのストラテジーを組み合わせるかは、プレイヤー次第ですが、ストラテジーの数を増やせば増やすほど、リスクが分散される反面、必要証拠金も増えます。

さっそく選べるミラートレーダーを体験

とにかく体験してみないことには詳しいことは何もわからないので、早速、口座を開設。

といっても通常のFX口座を開設済みなので、あっという間に終了。ものの2,3分でしょうか。

ただ、「選べる外貨」から「選べるミラートレーダー」への資金をトランスポートする必要はあるようです(つまり合算はされない)。

僕は選べる外貨に30万程度しか入れていなかったので、当然、投資金はそれだけです。

とにかく、ミラートレーダーの特設サイトに進み、ポートフォリオに入れるストラテジーの選別を始めました。

特設サイトにはストラテジーのランキング、ストラテジー検索、そして「どんなストラテジーを選んだらいいのか全く分からない人向け」に専任スタッフが用意してくれている「ストラテジーパック」なるものも用意されています。

簡単検索ボタンは以下の通り。

簡単ストラテジー検索

詳しく検索するを選ぶと勝率や最大ドローダウンなど、より詳しい条件から、ストラテジーを検索することができます。

くわしくストラテジー検索

検索すると以下のようにストラテジーがランキング順に表示されます(以下のは簡単検索で積極運用型+メジャー通過で検索)

ストラテジーランキング

マイナー通過でのランキングも出せます。

マイナー通過ランキング

全てのストラテジーの中から、今もっとも利益を上げているストラテジーランキングも表示可能。

全ストラテジー

例えば、上記のランキングの一位「FX001(ポンド円で運用)」というストラテジーを選択すると以下のようなボタンが表示。

運用開始ボタン

FXプライムbyGMOの選べるミラートレーダーでは最低運用資金は5000通貨。
最大保有ポジションは、ストラテジー毎に決まっていて、この「「FX001」では最大保有ポジションは4枚(2万通貨)まで。
その場合のレバレッジと保証金の目安などが表示されています。

上記の場合、レバレッジ5倍で運用するなら70万程度の保証金が必要なのですが、これは4枚ポジションをもった場合なので、保有ポジションを1枚にまで下げれば、当然、必要保証金も4分の1になります。

僕はシステムトレード初めてなので、とりあえず、用意されてるストラテジーパックを使って運用してみることにします。

ストラテジーパックにはリスク選好型の信長、リスク回避型の家康、バランス型の秀吉のほかに積極運用型の上杉謙信、通過限定(豪ドルとポンド)の武田信玄の5つのパターン。

ストラテジーパック

それぞれが5つのストラテジーで構成されていて、例えば家康の場合のポートフォリオを以下のようになっています。

徳川家康

最低保証金の目安が58800と記載されてあるので、これなら投資資金30万でも余裕をもって運用できるだろう、と思ったら、あれ?

徳川家康

投資金30万だと、最低枚数の運用でも、レバレッジが10倍程度になってしまうみたいです。

これはちょっと不安。

おまけに、選択されている5つのストラテジーの中に、動きが連動しやすいクロス円が2種類も含まれていて、しかもやはり損益グラフも似ています。
リスクヘッジになってるのか、これ?

というわけで、結局、自分で一つ一つ選んでみることにしました。

取りあえずはじめなので、保証金が少なくて済みそうな奴を適当にいろいろ探した結果、「Taiyo(通貨ペアはNZドル/円)」をポートフォリオに加えることに。

太陽?

ちなみにポートフォリオに加えただけでは、取引は開始されません。

ので、その間にそのストラテジーカード(ストラテジーの詳細を見れる)で説明を見てみることにしました。

管理画面から、そのストラテジーを作った作者のコメントを見ることができます。

Taiyoの場合は、以下のようにコメントされていました。

ストラテジーはRSI、MA、統計確立、モメンタムと幾つかのカスタムメイドされた指標が統合されています。 システムは厳しいトレーディングの規律を採用しています。これはテクニカルとファンダメンタルのストラテジーです。 ストラテジーは規則的、少なくとも1週間に1回は分析と改良を行います。 私は32歳で、経済学の学士を保有し、約7年間のFX取引の経験があり、この5年間はトレーダーとして生計を経ています。 信頼性と感情を排除した厳格なマネージメントをモットーとしています。

32歳の若造が作ったのか……。

40歳のおっさんとしては、複雑な気分です(笑)。

あと、2つ、MorningBullとzhonghuaというストラテジーをポートフォリオに追加。
この二つのストラテジーの説明を見てみようとしましたが、残念ながら、英語だったのでよくわかりませんでした(笑)。

前述しましたが、ポートフォリオにストラテジーを選択するだけでは取引は開始されません。
シグナルが発生して初めて、自動的にポジションが保有されることになります。
シグナルが発生しなければ、極端な言い方をすれば、一生、ポジションは生まれません(つまり利益も損失も出ない)。

シグナルの発生頻度は、ストラテジーにもよるので、気の短い人はシグナルの発生頻度にも気を配る必要があるのですが、おそらくそういう人はいないでしょう(多分)。

基本的にシストレはスイングや長期運用型のトレードをする人向け。
すぐにでも結果が欲しい人は、バイナリ―オプション等のほうが向いていると言えます。

一週間運用してみた結果……

以上3つのストラテジーで月曜から金曜まで5日間、運用した結果……。

2勝5敗の160pipsのマイナス。5000通貨での取引だから8000円のマイナスです。

内訳はMorningBullがマイナス110pips、Taiyoがマイナス50、そしてzhonghuaがシグナル発生なし(汗)のノーエントリーでした。

まだポジションをもったままだったのですが、週末要因を考えて金曜の深夜、手動で損切りしました。

というのも、取引履歴を見ると、どうも2勝すべてが10pips以下。
なかでもMorningBullさんは0,6pipsのリカクという謎の行動、そして負けは30から40pips級ばかりと見事に利小損大取引です(笑)。

たった一週間の運用ですが、はっきり言って、もう信頼度0です(笑)。

しかし、後になってわかったことですが、過去の取引履歴などからそのストラテジーの大体の動きがつかめる様子。
どうも、MorningBullもTaiyoもレンジブレイク型みたいで、運悪く、この間、レンジ相場でした。

このまま運用を続ければ、いつかは爆発したのかもしれませんが、一度失った信頼はもう戻りませんので、こいつらは首ですね(笑)。

また、MorningBullは最大保有枚数4で、3回までナンピンをすることができ、しかも、ナンピンを多用するストラテジーだと言うことも、後になって知りました。
しかし、僕はちょっと体験するつもりだったので、最低枚数での取引に設定していたため、ナンピンはできず。
これが上記の0,6pipsの利食いというわけのわからない行動の原因となっていたようですね。

結論:選べるミラートレーダーは使えねー!

はい。結論でました(笑)。

いや、これは冗談として、そう簡単ではないな、というのが印象です。

なにしろストラテジーの中身が全く分かりません。
過去の行動から、それなりに推測できますが、やはりそれでも不安が残ります。

そういう意味でも、デモ取引をして、十分に選択するストラテジーのくせとかを把握しておくべきだった、と思います。

僕はもうFX初心者ではないので、デモ取引をする、という発想が全くありませんでした。
また、「選りすぐりのストラテジー」がそう簡単に負けまくる、ということもそんなにないだろう、あったら運が悪いだけさ!
と思っていたら、本当に運が悪かったです(泣)。

結局、この「選べるミラートレーダー」で安定した利益を上げようと思うなら

・選択するストラテジーの癖等を熟知する必要がある
・相場の状況に対応してストラテジーを頻繁に入れ替える必要がある

という印象。

つまり、シストレの一番の長所である「放ったらかしでの運用」は、結局無理なのでは?

というのが正直な感想です。


いえ、勿論、ストラテジーについてよく研究すれば、すごい万能型のストラテジーが見つかって、効率の良い資金運用が可能なのかもしれないので、断言はできません。
が、とりあえず、このFXプライムbyGMO「選べるミラートレーダー」に関わらず、シストレをやるなら、デモ取引は絶対にやるべきだと思います(当たり前?)。

ライブシグナルだけを利用する方法もあり

ちなみにこの「選べるミラートレーダー」、自動売買だけでなく手動でも売買もできます。

特に、ストラテジーの売買シグナルがリアルタイムで取引画面の右下側に表示されます。

ライブシグナル

過去のライブシグナル

このシグナルを見て、手動でトレードをする、という使い方もできるようです。

ただ、シストレはどこもスプレッドがやや広めなので、シグナルはミラートレーダーで、売買は普段の自分のFX口座で、というのが賢いやり方なのでしょう。


まあ、たった一週間の体験でしたが、やはり僕にはシストレは合わない、ということがわかっただけでもよかったな、と思います(高い授業料だったが)。

ただ、早々にシストレは使えない!みたいな結論を出してしまうのも、可能性を狭めてしまう気がするので、デモ口座のほうで、しばらく試してみたいな、とも思います。

でも、やっぱり現時点ではバイナリ―オプショントラリピほどの魅力を感じない、というのが本音ですね。

追記:
このあと、しばらく運用してみたところ、意外と利益がでることがわかりました。攻略法などをまとめていますので、こちらもぜひ、読んでください。

>>5分でわかるミラートレーダーの始め方とストラテジーの選び方

>>FXプライム byGMO公式サイト

追記:2016年10月22日(土)午前6時をもって『選べるミラートレーダー』の取り扱いが終了するようです。
残念……。

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