移動平均乖離率逆張りスイングトレードはFXでも有効か?


移動平均乖離率とは、現在の値が、移動平均線からどれくらい乖離しているかを数値化したものです。
ジェイコム男ことBNF氏が乖離率逆張りスイングトレードで100億稼いだという話は有名ですね。

このインジケーターは、FXにしろ株にしろ、価格は、いずれ移動平均線に近づいていってクロスする時が必ず来る、という考え方に基づいています。
価格がどれだけ移動平均線から離れているかで、現在の相場が買われすぎなのか、あるいは売られすぎなのかを判断するわけです。

乖離率の計算式

乖離率={(当日の終値-移動平均値)÷移動平均値)}×100

となっています。
計算式は非常にシンプルでわかりやすいですね。

移動平均線を利用したテクニカルチャート分析は、相場が大きく動いた際などにトレンド転換の判断が遅れてしまう、という欠点を持つため、そのサポート的な意味合いが強いようです。

乖離率は優秀なテクニカル指標なのか?

というわけで、この乖離率を用いた売買戦略がどれほど有効なのかを調べるべく、バックテストしてみました。
といっても年間単位で何百回とバックテストしたのではなく、目視で、です(笑)。

とうのも、FXのドル円の場合、プラスマイナス2%くらいの間におさまるのですが、バックテクストしてみるまでも無く、仮に乖離率2%オーバーで売り、みたいな単純なトレードだと、明らかに勝率は高くなさそうで、バックテストしてみるまでもない、と感じたからです。

乖離率だけを見ての逆張りトレードはうまくいきそうもない、いうのが、なんとなくですが、そう感じます。
一見すると移動平均線と価格が大きく離れていると、つい逆張りしたくなる(特に初心者の時)のですが、そういうことは安易にやらないほうが良いので気をつけてください。

2chでの口コミ

2chでの乖離率に関する書き込みもあまり好意的なものは少ないみたいですね。


・だまし多いから逆張りだとリスク多く、順張りだと遅い。

・MT4で乖離のEA作って変数最適化してみたけど、乖離率は結局移動平均を平均値とした正規分布するわけで、結局はボリバンと同じ。

・BNFが移動平均線乖離率だけで勝っているとは思えない。

・MACDで代用出来る。


などなど、これだけでは勝てない、みたいな否定的な意見が多数。


しかし、一方で

一日中張り付いて半機械的にやれば最強。
乖離率逆張りだけで勝ってるけど質問ある?
取引通貨、チャート足、移動平均線のパラメーター次第では、見事に化ける。


みたいな意見も多々ありました。ぜひ、具体的に教えて欲しいものです(笑)。

とにかく、FXにかかわらず、上がりすぎてる感じがするからそろそろ下がるだろ、的な単純な直感トレードは、あまり有効ではないことを初心者はきちんと理解しておくべきでしょうね。

ただし、乖離率が高ければ、確率的にそれだけ反転する可能性が高いことは間違いないので、利食いや損切り幅等に気をつければ、トータルでみれば使えるオシレーターだと思うのですが、でも、それは他のオシレーター系ツールも同じなので、比較で言えば、優秀であるとは言い切れない感じがします。

ちなみに長期移動平均乖離率と短期移動平均乖離率のゴールデンクロス・デッドクロス、という売買シグナルもあって、これは結構使える、というネットでの口コミもありました。

[投稿日:2014年04月20日]

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管理人プロフィール

1973年生まれの男。
2016年4月でFX9年目に突入。
2008年の大負け(300万)は、2014年10月でようやくチャラにすることができました(長かった……)。
こんなダメな奴でも必死に食らいついていれば、きっといつかは勝てる日が来る。それがFXの魅力だと思います。
現在、FXで月100万を目指して奮闘中です。

FX初心者の時の大惨事を今は何とか笑って振り返ることができるようになりました。まとめ記事を書きましたので、興味のある方はぜひ、読んで失笑してみてくださいw。

序:FXを始めてたった半年で300万円大負けした話まとめ
第1話:FXバーチャルトレードでの成績はあてにならない
第2話:「損小利大」だけではFXで勝つことはできない
第3話:損切りしない戦法で月10万以上稼げるようになるものの…
第4話:FX破産への近道それは「ナンピン」
第5話:損切りできないとたった一度の失敗で大金を失う。それがFXの怖さ。
最終話:敗北から得たものと今もFXを続けている理由

FX初心者はこちら

FXって何?という人はこちらから読んでみてください。

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